Wyckoff Orderflow-Analyse in Echtzeit — was die Institutionen wirklich aufbauen
4 Phasen · 6 Wyckoff-Zustände · Live POC/VAH/VAL · Kontinuität-Score
Den Preis siehst du. Den Aufbau dahinter nicht.
Klassische Charts zeigen dir den Kurs. Aber nicht: ob gerade akkumuliert oder distribuiert wird. Ob die London-Session bullisch oder bearisch endete. Ob die Institutionen Long-Aufbau oder Short-Aufbau betreiben. Diese Marktstruktur entscheidet, ob dein Setup Rückenwind oder Gegenwind hat.
Du tradest gegen die Session-Richtung
Die London-Session schloss mit +3.000 Kontrakten Delta — klarer Long-Aufbau. Du gehst zur NY-Open Short. Die Institutionen drücken den Preis genau ein Mal nach unten, dann wird ihr Cluster getriggert und das Pendel schwingt zurück. Stop-Out.
Du missdeutest Akkumulation als Schwäche
Der Preis bewegt sich seitwärts. Das Volumen ist hoch. Klassisch heißt das „Range — warten“. Aber wenn der POC steigt und das Delta positiv kumuliert, ist das Akkumulation — ein Vorbereitungsmuster für die nächste Bewegung nach oben.
Du hast keine Echtzeit-Phasenstruktur
Manuelles Tracking der Large-Orders pro Session ist unmöglich — bei 5–15 Trades pro Stunde verlierst du den Überblick. Ohne automatisierten Aggregator kennst du den kumulativen Bias der laufenden Phase nicht. Du tradest blind.
Drei Kennzahlen, die jeder Order-Flow-Trader live im HUD braucht
Phase-Aware aggregiert in Echtzeit, was Trader sonst nur post-mortem aus Journals rekonstruieren: kumulatives Delta pro Phase, Wyckoff-Struktur und Value-Area-Drift.
4 Phasen mit Large-Order-Schwellen
London, NY-Open, Lunch, Afternoon — jede Phase hat eine eigene Schwelle, ab welcher Order-Größe als „institutionell“ gewertet wird. Kleinere Orders fließen in den Noise-Floor, große ins Phase-Delta.
- LONDON ≥ 120 Kontrakte
- NY-OPEN ≥ 200 Kontrakte
- LUNCH ≥ 180 Kontrakte
- AFTERNOON ≥ 150 Kontrakte
- NY-Zeit-Erkennung via getNYMinutes()
6 Wyckoff-Klassifizierungen
Markup, Markdown, Accumulation, Distribution sowie zwei Divergenz-States. Klassifizierung läuft kontinuierlich aus Delta-Trend, POC-Drift und Range-Width — alle 5 Sekunden neu berechnet.
- MARKUP · stabile Bull-Struktur
- MARKDOWN · stabile Bear-Struktur
- ACCUMULATION · Long-Aufbau in Range
- DISTRIBUTION · Short-Aufbau in Range
- DIVERGENCE_BULL / DIVERGENCE_BEAR
Kontinuität-Score (gewichtet)
Ein einzelner Score zwischen −1.0 und +1.0 zeigt dir den Tages-Bias. Gewichtung: 30 % London-Delta, 50 % NY-Open-Bias, 20 % Large-Player-Aggressivität.
- 30% Δ London-Ratio
- 50% NY-Open Bias
- 20% Institutional Aggression
- Live-Update alle 5 Sekunden
- Persistent via localStorage v2_b22
LONDON
Europa-getrieben. Setzt Bias für NY-Open.
NY-OPEN
Volatilster Block. Größtes Gewicht im Score.
LUNCH
Reduziertes Volumen. Whipsaw-Risiko hoch.
AFTERNOON
Trendkontinuität oder klare Reversals.
So liest du die Marktstruktur in 5 Sekunden
Drei Stellen im HUD sagen dir alles über die laufende Phase. Beispiel: 2026-05-21 NY-Open, 09:42 ET — klassisches MARKUP-Setup mit konfluentem Kontinuität-Score.
Wann welcher Zustand — und was er bedeutet
Jeder Wyckoff-Zustand kombiniert drei Signale: Richtung des kumulativen Delta, Drift des Point-of-Control, Range-Breite. Die Klassifizierung läuft jede 5 Sekunden neu — du siehst Übergänge live, bevor sie sich im Preis zeigen.
Klare Aufwärtsstruktur, Long-Bias bevorzugt.
Long-Aufbau in Range. Breakout-Setup.
Klare Abwärtsstruktur, Short-Bias bevorzugt.
Short-Aufbau in Range. Breakdown-Setup.
Preis fällt, Delta steigt — Reversal voraus.
Preis steigt, Delta fällt — Topbildung.
Was die Engine wirklich macht
Direkt aus ofa-phase-aware.js nachweisbar — keine Marketing-Approximation.
Häufige Fragen zur Wyckoff Orderflow-Analyse
Die wichtigsten Punkte zur Phase-Aware-Engine in Kurzform.
Wie unterscheidet sich Phase-Aware von klassischen Wyckoff-Tools?
Klassische Wyckoff-Analyse ist post-hoc: Trader zeichnen die vier Phasen (Akkumulation, Markup, Distribution, Markdown) nach einem Trading-Tag in den Chart. Das funktioniert für Lernzwecke, hilft aber im Trade-Moment nicht.
Phase-Aware klassifiziert die laufende Marktstruktur alle 5 Sekunden neu aus drei objektiven Signalen: Delta-Trend, POC-Drift, Range-Width. Du siehst die Phase im HUD, während sie passiert — nicht erst im Nachgang.
Warum brauche ich kumulatives Delta pro Session-Phase?
Das Gesamttages-Delta ist zu grob. Wenn London −1.500 macht und NY-Open +4.500, ist das Tages-Delta +3.000 — aber die London-Trader haben verloren und die NY-Trader gewonnen. Welche Information brauchst du als NY-Trader? Die NY-Open-Phase.
Phase-Aware trennt das automatisch. Du siehst pro Phase: kumulatives Delta, Large-Order-Anteil, Phase-Bias. Wenn die NY-Open mit +5.000 startet, weißt du: aggressive Käufer dominieren. Du tradest mit, nicht gegen.
Was bedeutet der Kontinuität-Score konkret?
Eine einzelne Zahl zwischen −1.0 (STRONG_BEAR) und +1.0 (STRONG_BULL). Berechnung: 30 % London-Delta-Ratio, 50 % NY-Open-Bias, 20 % Large-Player-Aggressivität.
Werte ab +0.6 oder −0.6 signalisieren klare Direktional-Phasen. Werte zwischen −0.3 und +0.3 sind Range-Tage — in denen Mean-Reversion-Setups besser performen als Trend-Trades.
Funktioniert das auch im Trial-Plan?
Ja. Phase-Aware ist in allen drei Plänen (Trial, Starter, Pro) enthalten. Der Trial bekommt damit den vollen Aggregator inklusive Live-Phase-Detection und Wyckoff-Klassifizierung.
Was Pro zusätzlich hat: GPU-Heatmap, Cortex AI Strategy mit OEM-Engine. Phase-Aware ist die Grundlage — auch im Trial.
Was passiert beim App-Restart mid-Session?
Phase-Aware persistiert seinen kompletten State alle 15 Sekunden in localStorage (Key v2_b22). Validiert wird gegen die Trading-Day-Boundary (18:00 ET) — nach einem Day-Wechsel beginnt ein neuer Tag, nicht ein Restore.
Beim Restart innerhalb desselben Trading-Tages werden die Phase-Counter, der Kontinuität-Score und das Volume-Profile aus dem localStorage rekonstruiert. Du verlierst keine Aggregations-Historie durch einen App-Crash.
Wie lädt der Historical Replay ohne UI-Freeze?
Wenn du die App startest oder einen Tag wechselst, müssen evtl. zehntausende Ticks rekonstruiert werden. Phase-Aware nutzt chunked Processing mit requestIdleCallback: 500 Ticks pro Batch, dann gibt es die Kontrolle ans Browser-Rendering zurück.
Resultat: UI bleibt 60-FPS-flüssig, während der Aggregator im Hintergrund die Session-Historie aufbaut. Bei kompletter Session (8h) typischerweise unter 6 Sekunden Backfill-Zeit.