Einträge werden wöchentlich ergänzt und nie nachträglich geschönt. Stellt sich ein Befund später als falsch heraus, bleibt der Eintrag stehen und die Korrektur erscheint unten unter „Korrigiert“.
19. Okt. 2026 – 27. Okt. 2026TRÄGT NICHT
Die Position in der Warteschlange: sichtbar, aber ohne Vorhersagekraft
VORREGISTRIERT
Am 13. und 14. 10. festgelegt, bevor ein Auswerter existierte: Gemessen wird, wie viele Kontrakte vor der größten ruhenden Order (ab 20 Lots, bis 2 Ticks vom besten Kurs) in der Schlange stehen — nur aus Market-by-Order-Daten. Zwei Fragen. (1) Verbessert die Position zusätzlich zu den 61 CORTEX-Merkmalen die Vorhersage der Richtung? Hürde +0,005 AUC. (2) Sagt sie voraus, ob die Order binnen 60 s ohne Handel verschwindet — über Größe, Abstand, Alter, Stufengröße und Lebhaftigkeit hinaus? Hürde +0,01 AUC. Beide zusätzlich gegen 199 Zufallsvertauschungen und je Volatilitätsschicht.
DIE DATEN SAGTEN
Frage 1, 10 Handelstage (13. bis 26. 10.), 22.923 Proben außerhalb des Trainings: AUC 0,527 mit Position gegen 0,528 ohne — −0,0009, nicht über der Zufallsgrenze. Frage 2, 10 Handelstage (12. bis 23. 10.), 7.949 Orders außerhalb des Trainings: AUC 0,744 gegen 0,739 — +0,005, echt und kein Volatilitäts-Echo, aber nur halb so groß wie die Hürde.
KONSEQUENZ
Trägt nicht — in beiden Fragen nach vorab festgelegter Regel. Die Position bleibt eine Anzeige („so viele Kontrakte stehen vor ihr“) ohne Deutung, kein neues Merkmal, kein Neustart des Lernstands. Die Idee entstand an einer einzigen Preisstufe auf dem Bildschirm; die Messung über 10 Tage gibt ihr keine Kante.
Vorregistrierung: s526-queue-position · 13. Okt. 2026 | s528-order-schicksal · 14. Okt. 2026
16. Okt. 2026 – 27. Okt. 2026OFFEN
Das Lern-Urteil sammelt: 8 von 10 Sitzungen eines Lernstands
VORREGISTRIERT
Festgelegt am 15. 10. (Revision 3): gezählt werden nur Sitzungen derselben Engine ohne Neustart dazwischen; gemessen werden die gelernte und die gehandelte Frage gegen ihre Grundrate. Geurteilt wird bei 10 Sitzungen — vorher gibt das Werkzeug keine Ergebniszahl aus.
DIE DATEN SAGTEN
Der Lernstand begann am 16. 10. neu; damit begann auch die Zählung neu. Seitdem sind 8 Sitzungen gezählt (16. bis 27. 10.), alle aus derselben Kohorte, beide Endpunkte stehen auf „sammeln“. Die in Woche 42 genannte Rohrichtung beschreibt den Stand vor diesem Neustart und ist nicht Teil des Urteils.
KONSEQUENZ
Das erste Urteil fällt nach der 10. Sitzung — später als in Woche 42 angekündigt, weil der Neustart die Zählung zurückgesetzt hat. Bis dahin veröffentlichen wir nur die Anzahl.
Vorregistrierung: s509b-lern-urteil · 15. Okt. 2026
13. Okt. 2026 – 16. Okt. 2026OFFEN
Die Diagnose: CORTEX lernt eine andere Frage als die, die gehandelt wird
VORREGISTRIERT
Am 15. 10. neu festgelegt (Revision 3, gestempelt): ein Lern-Urteil zählt nur Sitzungen derselben Engine ohne Neustart dazwischen, und es misst neben der gelernten auch die gehandelte Frage gegen ihre Grundrate. Urteil bei 10 Sitzungen.
DIE DATEN SAGTEN
Rohe Richtung am 15. 10.: 48,9 % (47,0 bis 50,7, n = 2.781) gegen eine Kostenlinie von 59,4 %; ab 70 % Zuversicht nur 47,2 %. Der entscheidende Kopf lernt praktisch ein ±3-Tick-Ziel, gehandelt wird +8 gegen −10 bis −14 Ticks — selbst ein perfektes Orakel darauf träfe die gehandelte Frage nur zu rund 53 %, die Gewinnschwelle liegt bei 55,6 %. Der aussichtsreichste von zwölf Herausforderern lag nach 9 von 10 Tagen 22,6 Punkte unter dem Champion.
KONSEQUENZ
Stand 3 von 10 Sitzungen, erstes Urteil um den 27. 10. Die Lernprüfung läuft jede Nacht. Der nächste Umbau hat damit einen präzisen Auftrag: die gelernte Frage an die gehandelte angleichen — vorregistriert, mit eigenem Neustart. Eine Spur aus der Ordergröße (kleine Orders verkaufen täglich, Blöcke kaufen) ist seit dem 15. 10. vorregistriert und kein Befund.
Vorregistrierung: s509b-lern-urteil · 15. Okt. 2026
9. Okt. 2026 – 13. Okt. 2026TRÄGT
Market-by-Order: der erste vorregistrierte Zugewinn eines neuen Datenblocks
VORREGISTRIERT
Festgelegt, bevor gerechnet wurde: 49 gegen 61 Merkmale auf denselben 10 Tagen, außerhalb der Stichprobe. Der Zugewinn muss über 0,01 AUC liegen, über der Zufallsgrenze, und das Volatilitäts-Tor bestehen (mindestens fünf Schichten je Tag).
DIE DATEN SAGTEN
21.221 Proben: AUC 0,5365 → 0,5552, Zugewinn +0,0187, Zufallsgrenze −0,0146; geschichtet 0,524, an 80 % der Tage positiv. Dabei fiel auf: vier Merkmale mit „MBO“ im Namen hingen bis dahin an einem Schätzer aus dem alten Buch. Im ersten Zensus kommen 35–45 % der Änderungsmeldungen doppelt; ein nachgebautes Buch war ohne Schutz in 36 % der Sekunden gekreuzt.
KONSEQUENZ
Seit dem 13. 10. rechnet CORTEX mit 61 Merkmalen (Engine 13), Market-by-Order ist der erste Eingang, das bisherige Buch die Rückfallebene — mit einem bewussten Neustart des Lernstands. Die Kreuzungs-Heilung ist live (36,46 % → 0,03 %). Wichtig: 0,555 misst Trennschärfe, nicht Gewinn. Vier weitere MBO-Fragen sind vorregistriert.
Vorregistrierung: s525-weglass-61 · 13. Okt. 2026
1. Okt. 2026 – 13. Okt. 2026UMGEBAUT
Das Modell, das still stand — Fehler, die kein Alarm gemeldet hat
VORREGISTRIERT
Hierzu gibt es keine Vorregistrierung: es ist ein Befund über die Messbasis, gefunden beim Prüfen, ob das Modell überhaupt lernt. Wir nennen ihn trotzdem, weil er jede Lern-Statistik der betroffenen Tage entwertet.
DIE DATEN SAGTEN
Der Speicher des Trainers wuchs um rund 25 MB je Lernrunde; nach etwa 25 Minuten stand das Lernen — ohne Fehlermeldung, während die Abnahme 10 von 10 grün meldete. Am 1. 10. waren zudem zwölf Merkmale ohne Neustart geändert worden: das Modell lernte zwei Definitionen zugleich. Und an Tagen mit Feed-Wiederverbindung zählte ein Lagemerkmal jeden Tick doppelt.
KONSEQUENZ
Training auf dem Prozessor (660–760 MB statt 3.505 MB, belegt rund 358 Lernschritte je Handelsstunde), Neustart am 9. 10., fester Grundsatz „Merkmal geändert ⇒ Neustart“, ein Wächter für die Doppelzählung. Gelernt wird nur noch aus Strategie-Trades. Ein „Frische-Zeuge“ prüft, ob sich der Inhalt des Buchs bewegt — nicht, ob Daten ankommen.
6. Okt. 2026 – 9. Okt. 2026TRÄGT NICHT
Die Kosten fressen die Information: Haltedauer, Limit-Einstieg und Ziel-Weite
VORREGISTRIERT
Je Studie vorab festgelegt: gebaut wird nur, was nach Kosten im 95-%-Intervall ganz über null liegt — in jeder Zelle des Rasters, nicht in der besten. Vorher hatten zwei unabhängige Prüfer 15 Handelstage bewertet: −0,96 Ticks je Trade, Profit-Faktor 0,76, gesagte Zuversicht 74,4 % gegen 49,1 % Treffer.
DIE DATEN SAGTEN
Haltedauer (49 Tage, 265.668 Proben): das oberste Dezil liegt bei 90 s auf +0,07 Ticks (−0,68 bis +0,65) — rund 1,1 bis 1,5 Ticks über jedem Nullmodell, aber die Kosten von rund 1,5 Ticks fressen das genau auf. Limit statt Market: −1,94 Ticks, gefüllt wird bei 80–87 % genau dort, wo der Preis gegen den Trade läuft. Engeres Ziel im Replay (258 Trades, 46 Tage): keine Variante besser.
KONSEQUENZ
Nicht bauen in 12 von 12 Zellen, für Haltedauer wie für Limit. Gelernt ist der Ort des Verlusts: die Merkmale tragen Information, sie geht zwischen Information und Ausführung verloren. Jede weitere Idee muss die Kostenlinie schlagen, nicht den Münzwurf.
Vorregistrierung: s512-horizont · 9. Okt. 2026 | s512-limit-entry · 9. Okt. 2026 | s515-scalp-bracket · 9. Okt. 2026
8. Okt. 2026 – 9. Okt. 2026TRÄGT NICHT
Ein tiefes Netz mit zwei Zeitskalen sieht den Fluss — nicht die Richtung
VORREGISTRIERT
Vor dem ersten Lauf festgelegt: ein kausales Netz mit einer kurzen und einer langen Zeitskala (275.593 Parameter, vortrainiert auf 49 Tagen) muss die Vorhersage außerhalb der Stichprobe verbessern — gegen einen Zufalls-Encoder, in mindestens 3 von 4 Zeitblöcken und über eine Permutationsgrenze.
DIE DATEN SAGTEN
Verbesserung −0,0001 (95 %: −0,0020 bis +0,0017), ein Zufalls-Encoder ist gleich gut, 2 von 4 Blöcken positiv, 24 Testtage, drei Startwerte. Was das Netz lernt, ist die Beständigkeit der Aggressor-Seite (erklärte Varianz 0,119 über 15 Minuten) — die Kursrichtung nicht (≤ 0,02).
KONSEQUENZ
Urteil nein, in Revision 3. Vor dem Urteil fanden wir zwei Datenfehler (Null-Quotes an 9 Tagen, 154 Sekunden eines fremden Kontrakts in einem Tag); die korrigierte Fassung kam zum selben Ergebnis. Eine Wiederholung gibt es frühestens ab 150 Tagen.
Vorregistrierung: s513-dl-kontext · 9. Okt. 2026
23. Sept. 2026 – 7. Okt. 2026TRÄGT NICHT
CORTEX wählt das erste Ziel nicht besser als eine feste Weite
VORREGISTRIERT
Am 23. 9. festgelegt: der T1-Kopf darf das erste Ziel je Marktlage wählen, wenn die 2,5-%-Grenze seiner AUC über 0,55 liegt und die Dezile monoton steigen — für 8 Ticks und für eine Weite ab 12 Ticks.
DIE DATEN SAGTEN
10 Tage, 41.367 Zeilen. AUC bei 6 Ticks 0,511, bei 8 Ticks 0,525 (Untergrenze 0,490), bei 12 Ticks 0,541 (0,490), bei 14 Ticks 0,546 (0,487); die Dezile sind nicht monoton. Ein Sweep über 183 Trades und 34 Tage fand keine feste Weite, die signifikant besser ist als 8 Ticks.
KONSEQUENZ
T1 bleibt fest bei 8 Ticks. Der Kopf lernt weiter mit, entscheidet aber nichts. Eine Nachmessung mit feinerer Volatilitäts-Schichtung fand eine kleine, stabile Rest-Information (AUC 0,548) — unter der Hürde, deshalb kein Abbruch-Kopf.
Vorregistrierung: s473-t1-wahl · 23. Sept. 2026
28. Sept. 2026 – 29. Sept. 2026TRÄGT NICHT
Profil-Linien, Tageszeit, Orderflow: an der Linie ist keine Kante
VORREGISTRIERT
Drei Fragen, jede festgelegt, bevor gerechnet wurde — auf bereits aufgezeichneten Tagen, das sagen wir offen; neue Tage werden getrennt nachgeprüft und nie dazugemischt. (1) Prallt der Preis an Profil-Linien (POC, Value Area, Vortages- und Vorwochen-Level) öfter ab als an Placebo-Linien? (2) Hängt der Rückschwung an neutralen Linien von Tageszeit oder Volatilität ab? (3) Sagt der Orderflow der 5 Sekunden vor der Berührung den Abprall voraus? Maßstab jedes Mal: ±8 Ticks innerhalb von 120 Sekunden.
DIE DATEN SAGTEN
(1) Profil-Linien 51,5 % Abprall, Placebo 53,0 % — Unterschied −1,5 Punkte, 95-%-Intervall −6,5 bis +3,4 (36 Tage). (2) Mittag gegen Eröffnung −1,2 Punkte, ruhig gegen schnell +1,6 Punkte, beide Intervalle schließen null ein (8.896 Berührungen, 39 Tage). (3) Aggressor-Druck 0,0 Punkte (−3,4 bis +3,5), Orderfluss-Ungleichgewicht −1,6 Punkte (−5,3 bis +2,1).
KONSEQUENZ
Dreimal kein Unterschied. Einen Rückschwung von rund 52 % gibt es an jedem Preis, nicht speziell an Linien. Die Linien bleiben im Chart — als Orientierung, nicht als Handelskante. Ausgeschlossen ist ein Vorteil über rund 3,5 Punkte; kleinere Effekte sind nicht widerlegt, aber auch nicht belegt.
Vorregistrierung: s486-level-reaktion · 29. Sept. 2026 | s486b-rueckschwung-regime · 29. Sept. 2026 | s486c-orderflow-linie · 29. Sept. 2026
11. Sept. 2026 – 26. Sept. 2026TRÄGT NICHT
Gate 1, dritte Runde: das Orderbuch macht die Vorhersage nicht besser
VORREGISTRIERT
Am 12. 9. festgelegt, bevor die Tage da waren: nur Tage unter der neuen Quote-Regel (Tick- und Quote-Tage werden nie gemischt), Ziel +8 Ticks vor −10 Ticks — genau die Geometrie, die die Strategie handelt —, Urteil ab 10 Tagen mit Orderbuch.
DIE DATEN SAGTEN
10 Buch-Tage (ein Tag ausgeschlossen), effektiv 614 unabhängige Proben. Der Zugewinn durch das Orderbuch ist außerhalb der Stichprobe in allen 11 Teilmengen negativ (−0,001 bis −0,081 AUC), keine liegt über den Kosten. Die Grundrate für +8 vor −10 liegt bei rund 56 %, die Gewinnschwelle nach Kosten bei rund 64 %.
KONSEQUENZ
Urteil nicht lernbar, am 26. 9. quittiert und in der Nacht danach bestätigt. Wir suchen nicht mit einer anderen Zielgeometrie weiter, bis doch etwas auftaucht — die nächste Frage bekommt eine eigene Vorregistrierung mit Begründung.
Vorregistrierung: s445-gate1-rev3 · 12. Sept. 2026
22. Sept. 2026 – 23. Sept. 2026UMGEBAUT
Der CORTEX-Ausstieg: nach einem Tag zurück in den Schatten
VORREGISTRIERT
Die neue Kette vom 22. 9. (Eintrag „Die neue Signalkette“) ließ CORTEX auch über den Ausstieg entscheiden — ohne vorherigen Schattenlauf. Das war der Fehler. Es gibt hierzu kein vorregistriertes Urteil: abgebrochen wurde nach einem Tag, weit unter der eigenen Mindestmenge.
DIE DATEN SAGTEN
Am ersten Tag mit frisch zurückgesetztem Modell beendete der CORTEX-Ausstieg 10 von 14 Trades. Zusammen brachten sie +5 Ticks je Kontrakt; mit den festen Brackets allein wären es im Replay +39,5 gewesen — der Ausstieg kostete 34,5 Ticks. Die eigene Ausstiegs-Statistik sah dabei gut aus, weil sie mit dem Stop verglich statt mit dem Trade ohne die Regel.
KONSEQUENZ
Seit dem 23. 9. beenden wieder die festen Brackets den Trade. Jede neue Ausstiegsregel läuft erst als Schatten mit und wird gegen „nur Brackets“ gerechnet; scharf geschaltet wird sie erst, wenn ihr Vorteil über mindestens 5 Tage im 95-%-Intervall ganz über null liegt.
21. Sept. 2026 – 23. Sept. 2026OFFEN
Die neue Signalkette: CORTEX entscheidet allein — und darf den Trade beenden
VORREGISTRIERT
Am 22. 9. festgelegt, bevor die ersten Daten da waren: mehr als 6,6 Einstiege je Tag, ein CORTEX-Exit-Anteil zwischen 10 und 30 %, Urteil erst ab 5 Handelstagen und 30 Trades. Alte und neue Kette werden nie zusammengerechnet.
DIE DATEN SAGTEN
Noch kein Urteil. Vor dem Umbau gemessen: 6 von 49 Eingängen des Modells sind praktisch stumm, und kein einzelnes Merkmal trennt aufwärts von abwärts (AUC 0,47–0,51). Die Signalkette war durch drei Drosseln 3,3 s langsam.
KONSEQUENZ
Drosseln entfernt (rechnerisch ≈ 0,2 s), Training in einen eigenen Prozess verlegt, Neustart des Lernstands für alle mit Release 0.5.30. Nicht gebaut, weil vorab zu schwach gemessen: eine Bracket-Weite aus dem Bracket-Kopf (AUC 0,54).
Vorregistrierung: s469-kette-umbau · 22. Sept. 2026
14. Sept. 2026 – 20. Sept. 2026TRÄGT NICHT
Der letzte Kandidat der Wochenendstudie fällt — trotz 65,6 % Trefferquote
VORREGISTRIERT
Seit 29. 8. im täglichen Forward-Test, eingefroren: „Flush-Absorption“ (Preis stürzt ≥ 12 Ticks in 10 s bei starkem Kaufdruck → Einstieg long). Entscheidung bei n ≥ 50 und Wilson-Untergrenze ≥ 55 % — mit positivem Erwartungswert.
DIE DATEN SAGTEN
Bei n = 90 trifft der Kandidat 65,6 % (Untergrenze 55,3 %) — und verliert 5,17 $ je Trade. Am 14. 9. (n = 52) war die Schwelle kurz erreicht; die Regel kennt kein Anhalten beim ersten Überschreiten.
KONSEQUENZ
Seit 18. 9. nach Regel verworfen, ebenso die beiden anderen Kandidaten. Lehre für jede künftige Vorregistrierung: eine Trefferquote ohne Erwartungswert ist keine Kante.
14. Sept. 2026 – 20. Sept. 2026TRÄGT NICHT
Das „Feuerwerk“ im HUD: spektakulär, aber nicht vorhersagend
VORREGISTRIERT
Vier Anzeigen der App bekamen je eine Vergleichslinie, die schlicht gegen den Trend bzw. mit der letzten Bewegung setzt. Tragen nur, wenn die Wilson-Untergrenze über dieser Linie liegt — ein Urteil ab 30 entschiedenen Ereignissen.
DIE DATEN SAGTEN
Umkehrsignal 57,0 % (Untergrenze 46,8 %) gegen 48,2 %. Übernahme am Inside 58,5 % (n = 41). Preis mit absorbiertem Druck hält 48,6 % gegen 46,5 %. Stärkste HUD-Ereignisse 45,7 % gegen 50,1 %. Keines trägt.
KONSEQUENZ
Alle bleiben Anzeige — mit ehrlicher Legende („Druck hier absorbiert — keine belegte Barriere“). Nebenbei gefunden und behoben: der Wand-Tracker zählte Stornierungen als Absorption.
Vorregistrierung: s449-cortex-rev · 14. Sept. 2026 | s449g-absorptions-konto · 14. Sept. 2026 | s449i-hud-ereignisse · 14. Sept. 2026
14. Sept. 2026 – 20. Sept. 2026TRÄGT NICHT
Hochsignifikant, aber zu klein: wiederkehrende Prints als Iceberg-Hinweis
VORREGISTRIERT
Zeigen ≥ 5 gleich große Prints an einem Preis innerhalb 60 s echtes Nachladen im Orderbuch an? Verlangt vorab: mindestens 10 Prozentpunkte Unterschied zur Kontrolle und p < 0,05, einmalig auf den ersten 5 Tagen.
DIE DATEN SAGTEN
20.170 Kandidaten gegen 18.649 Kontrollen: 11,4 % gegen 8,5 % — p ≈ 10⁻²², aber nur 2,9 Prozentpunkte.
KONSEQUENZ
Keine Anzeige in der App, keine Parametersuche auf denselben Tagen. Das Beispiel zeigt, wofür eine vorab festgelegte Effektgröße da ist: signifikant heißt nicht relevant.
Vorregistrierung: s447d-clip-wiederkehr · 12. Sept. 2026
7. Sept. 2026 – 13. Sept. 2026TRÄGT
Die Börse als Schiedsrichter: unser Delta lag zu 30 % daneben
VORREGISTRIERT
Erstmals mit echten CME-Orderdaten als Wahrheit: Die bisherige Regel trägt, wenn sie ≥ 90 % des Volumens an ≥ 6 von 7 Tagen richtig zuordnet. Umstellung nur mit einem Bestätigungstag nach dem Einbau (≥ 95 %, je Minute r ≥ 0,95).
DIE DATEN SAGTEN
Quote-Regel 97,5 % des Volumens richtig, die bisher genutzte Tick-Regel nur 69,9 % — mit falschem Tages-Vorzeichen an 4 von 7 Tagen. Bei gesperrter Notierung liegt jede Nachbar-Regel unter Zufall. Bestätigungstag 11. 9.: 97,0 %, je Minute r = 0,985.
KONSEQUENZ
Delta in Indikator, App und KI umgestellt; gesperrte Prints zählen als „Seite nicht bestimmbar“ statt geraten. Alte und neue Tage werden nie gepoolt — der Lernstand wurde neu gestartet.
Vorregistrierung: s441-je-trade-join · 10. Sept. 2026 | s441-gesperrt-naechst · 10. Sept. 2026 | s443-quote-regel-umsetzung · 10. Sept. 2026
7. Sept. 2026 – 13. Sept. 2026TRÄGT NICHT
Absorption und Erschöpfung: großenteils ein Artefakt der Klassifikation
VORREGISTRIERT
„Nur ein Etikett“, wenn Tick-Fassung und Börsenwahrheit zu ≥ 90 % im Vorzeichen übereinstimmen; „Rauschen“ unter 75 %. Zweite Frage: sagt die wahre Erschöpfung das Kursziel besser voraus (AUC ≥ 0,53)?
DIE DATEN SAGTEN
Vorzeichen nur zu 74,1 % einig; die Tick-Fassung meldet Erschöpfung in 41–49 % der Sekunden, die Wahrheit in 34 %. Und auch die wahre Erschöpfung trägt nicht: AUC 0,510 gegen 0,510.
KONSEQUENZ
Die korrekte Regel macht die Größe wahr, aber nicht nützlich. Für den Modell-Neustart heißt das: er kostet kein Signal, weil dort keines war.
Vorregistrierung: s441-buch-wahrheit · 10. Sept. 2026 | s441-exh-wahrheit-ziel · 10. Sept. 2026
7. Sept. 2026 – 13. Sept. 2026TRÄGT NICHT
Die Replay-Maschine: hätte die Strategie andersherum gewonnen?
VORREGISTRIERT
105 nachspielbare Trades, tickgenau auf dem eigenen Tape, mit Kosten. Eine Variante trägt nur bei positivem Netto-Ergebnis und Wilson-Untergrenze über ihrer eigenen Break-even-Linie. Ein Blick je Variante.
DIE DATEN SAGTEN
Original −1,76 Ticks je Kontrakt. Umkehr der Richtung −1,73. Ohne Zeit-Stop, T1 = Stop, ohne Break-even-Lock: −1,36 bis −1,72. Größere Skala: −2,01 bis −0,89. Mitwachsende Brackets: −1,86 / −1,87. Keine Variante trägt.
KONSEQUENZ
Die Einstiege selbst tragen keine Kante — kein Management rettet sie. Strategie nicht gedreht, Brackets nicht vergrößert. Die Näherung „Vorzeichen drehen“ (+0,95 Ticks) wurde widerrufen, bevor Code geändert war.
Vorregistrierung: s437-inversion · 9. Sept. 2026 | s439-bracket-struktur · 9. Sept. 2026 | s440-skala · 10. Sept. 2026 | s440-vollgas-bracket · 10. Sept. 2026
31. Aug. 2026 – 6. Sept. 2026TRÄGT NICHT
Orderfluss beschreibt die Bewegung — aber sagt die nächste nicht voraus
VORREGISTRIERT
Seit 29. 7. festgelegt: Das Vorzeichen des Orderfluss-Ungleichgewichts muss die nächste Mid-Bewegung mit einem Skill ≥ 1,25 gegen die Zufallslinie treffen. Fällt diese Stufe, fällt die gesamte Kaskade darüber.
DIE DATEN SAGTEN
19 Tage, 77.972 Fenster: Trefferquote 49,2–50,2 %, Skill 0,995 auf allen vier Horizonten. Die gleichzeitige Bewegung erklärt derselbe Orderfluss dagegen fast vollständig (R² im Median 0,893).
KONSEQUENZ
Am 1. 9. wurden die Stufen 5 bis 8 stillgelegt — genau wie vorab festgelegt. Ein geplantes Orderfluss-Einstiegstor wurde nie gebaut.
Vorregistrierung: s394 · 29. Juli 2026
31. Aug. 2026 – 6. Sept. 2026TRÄGT
Thesen eines bekannten Iceberg-Traders gegen 33 Tage Daten
VORREGISTRIERT
Explorativ, aber mit fester Hürde: Kandidat nur über dem 95. Perzentil einer korrigierten Kontrolle, an ≥ 60 % der Tage nicht schlechter und ≥ 2 Prozentpunkte Effekt.
DIE DATEN SAGTEN
Sweep-Zonen ziehen den Preis zurück (an 25 von 33 Tagen), Sweeps durch ein 60-Minuten-Extrem kehren öfter um (55,4 % gegen 51,8 %). Dagegen fallen: Iceberg-Zonen als Anker und die Einstiegsregel „ATR + 15 %“.
KONSEQUENZ
Zwei Kandidaten für eine spätere Vorregistrierung auf neuen Tagen — kein Code in Strategie oder CORTEX. Erfahrung liefert Hypothesen, nicht den Maßstab.
Vorregistrierung: s429-ereigniszone · 31. Aug. 2026
31. Aug. 2026 – 6. Sept. 2026TRÄGT NICHT
„Freie Fahrt nach Vollgas“: das Marktbild hält den Daten nicht stand
VORREGISTRIERT
Sieben Zustände eines intuitiven Marktbilds (Vollgas, Tankstopp, Stau, Wand) gegen uhrzeitgleiche Kontrollzeitpunkte: trägt über dem 95. Perzentil der Kontrolle und an ≥ 60 % der Tage.
DIE DATEN SAGTEN
436.088 Sekunden, 19 Tage: Nach einem Tankstopp geht es seltener weiter als zufällig (46,5 % gegen 58,8 %, an 0 von 19 Tagen besser). Große Wände halten dagegen messbar (Durchbruch 42,9 % gegen 49,5 %).
KONSEQUENZ
Kein Phasen-Modul gebaut. Aus der Gegen-Signatur entstand eine neue, eigene Vorregistrierung auf frischen Tagen — statt die Schwellen so lange zu drehen, bis das Bild passt.
Vorregistrierung: s421-autobahn · 31. Aug. 2026 | s421-autobahn-rev2 · 31. Aug. 2026
24. Aug. 2026 – 30. Aug. 2026TRÄGT NICHT
Die einzige positive Lernbarkeits-Spur repliziert nicht
VORREGISTRIERT
Ein Sequenz-Modell (GRU) hatte im August eine schwache Spur gezeigt (AUC 0,548 auf 2 Testtagen). Repliziert nur bei p ≤ 0,01 auf Tagen, die jene Analyse nie gesehen hat — mit funktionierender Positivkontrolle.
DIE DATEN SAGTEN
6 frische Tage: AUC 0,5045, p = 0,366. Positivkontrolle scharf (0,796), Placebo still — ein Edge ab AUC ≈ 0,605 wäre gefunden worden. Neue Merkmalssätze fielen ebenfalls durch (auch in der Wiederholung am 11. 9.).
KONSEQUENZ
Die August-Spur gilt als Kleinstichproben-Zufall. Vier Modellklassen sind auf dieser Frage leer; kein Modell-Neustart für neue Merkmale.
Vorregistrierung: s415-sequenz-oos · 26. Aug. 2026 | featrev-s415 · 26. Aug. 2026
17. Aug. 2026 – 23. Aug. 2026TRÄGT NICHT
Kleine Prints herausfiltern macht das Delta nicht besser
VORREGISTRIERT
Gepaarter Test gegen das rohe Delta: bestätigt nur bei ≥ 3 Prozentpunkten Unterschied und p ≤ 0,005. Der Explorationstag, an dem die Idee entstand, war ausgeschlossen.
DIE DATEN SAGTEN
Delta nur aus eindeutig klassifizierbarem Volumen: −0,55 Prozentpunkte. Nur aus Prints ab 5 Kontrakten: +0,63 Prozentpunkte (p = 0,40). Auch Divergenzen bei hoher Regel-Einigkeit tragen nicht (p = 0,19).
KONSEQUENZ
Es bleibt beim rohen Delta — ein Monat später zeigte die Börsenwahrheit, dass das Problem woanders lag: in der Regel selbst (Woche 37).
Vorregistrierung: s407h-identifizierbarkeit · 18. Aug. 2026 | s407h-divergenz · 18. Aug. 2026
